Los indicadores de volatilidad reaccionan. No anticipan.
ATR, Bollinger Bands y similares miden la volatilidad que ya ocurrió. Un cambio de régimen (baja volatilidad → alta, tendencia → rango) se detecta después de que el daño o la oportunidad ya pasó.
Señales tardías
Los indicadores técnicos clásicos son derivados del precio. Por construcción, confirman el cambio después de que ocurrió.
Sin base topológica
No existe un marco que explique estructuralmente cuándo la dinámica subyacente del mercado cambia de atractor.
Sin audit trail
Las alertas generadas por otros sistemas no son reproducibles ni auditables. Imposible validar retrospectivamente.
Monitorear la topología del atractor, no el precio.
TopoRegime no analiza el precio directamente. Analiza la estructura topológica del espacio de estados reconstruido a partir del precio. Los cambios en esa estructura preceden a los cambios en el precio.
Homología Persistente H0/H1
H0 captura componentes conectados (estructura de clustering). H1 captura ciclos (estructura de atractor). Juntos describen la topología completa del espacio de estados en la ventana de análisis.
CUSUM Change Point Detection
Detector CUSUM bilateral sobre la entropía topológica. Rolling baseline para detectar desviaciones locales. Threshold y slack calibrables por par e instrumento.
Garantía de no-lookahead
El pipeline es estrictamente causal. Cada cálculo usa únicamente datos disponibles en el momento de la barra. Válido para backtesting real y producción en vivo sin modificaciones.
Audit trail SQLite
Cada alerta generada se almacena con hash SHA-256, parámetros de configuración, versión del engine, bar index y timestamp. Reproducible para cualquier auditoría posterior.
Para operadores institucionales.
FX institucional
GBPJPY, EURUSD, USDJPY y pares principales. Alertas de cambio de régimen para ajuste de estrategias de momentum vs. mean reversion.
Metales preciosos
Gold, Silver, Platinum. Detección de transiciones entre regímenes de riesgo-off y mercados técnicos puros.
Gestión de riesgo
Señal de alerta temprana para reducción de exposición antes de cambios de régimen confirmados por volatilidad.
Backtesting riguroso
Garantía de no-lookahead permite backtesting real sin bias de información futura. Reproducible bar a bar.
Integración broker
REST API Axum lista para integración con plataformas de trading. Webhooks configurables para alertas en tiempo real.
Monitoreo continuo
Dashboard de monitoreo con streaming de métricas topológicas, estado del detector y historial de alertas.
Arquitectura
| Lenguaje | Rust (workspace 13 crates) |
| TDA engine | tda_core: PH H0/H1, entropía (custom backend) |
| CPD | cpd: CUSUM bilateral con rolling baseline |
| Embedding | Scalar delay embedding dim=3, lag=1 |
| Labeling | Vol-shift events con filtro de persistencia |
| Evaluación | Lead rate, TAW, orphan alert rate |
| API | REST Axum (broker-ready) |
| Dashboard | Monitoring UI dark-theme |
| Audit | SHA-256 + SQLite |
| Data | File, AlphaVantage, FRED, LBMA, Banxico |
Lo que no existe en ningún proveedor institucional.
Topología, no precio
Detecta cambios en la estructura del atractor antes de que sean visibles en el precio.
No-lookahead garantizado
Válido para backtesting y producción sin modificar código.
Audit trail completo
SHA-256 + parámetros + versión por alerta. Auditable indefinidamente.
REST API broker-ready
Integración directa con plataformas MT4/MT5 y sistemas propietarios.
Calibración por instrumento
Parámetros CUSUM, ventana topológica y threshold configurables por par.
100% Rust
Sin Python runtime, sin notebooks, sin dependencias de datos de mercado externas.
TDA + CUSUM — fundamentos en research.avermex.com
Formalización de la homología persistente aplicada a series financieras, métricas de anticipación topológica y protocolo de validación.
Programa de evaluación técnica abierto.
TopoRegime está en validación activa sobre datos M1 de FX. Contacta para discutir acceso anticipado, integración con tu stack y condiciones de piloto.